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金融市场

工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20160621)
 

  周一(6月20日),人民币中间价报6.5708,较前一交易日升值约0.13%。银行间市场人民币汇率开盘在6.5793,日间最高6.5774、最低6.5827,16:30收于6.5792,较前一交易日升值约0.18%。由于民调显示留欧阵营暂时占据优势,英镑走强、美元走弱,人民币对美元中间价升值。银行间市场人民币汇率开盘在6.5793,随后迅速走贬、突破6.5800,到达6.5820一线。之后美元卖盘涌现,将人民币汇率压回6.5800以下。随后人民币汇率在6.5770-6.5810之间震荡,由于大量美元买盘存在,人民币汇率下午数次到达6.5815附近,但英镑的强势上涨遏制了美元升值势头,人民币汇率16:30收于6.5792。预计今日人民币汇率双向宽幅波动,阻力位6.5700,支撑位6.5950。掉期市场方面,市场交投比较清淡,长端掉期点低开低走,窄幅震荡。截至16:30,掉期曲线较前一交易日变平下移。短期限方面,掉期点在日均2.5的基础上进一步上行,次日期掉期点走升到2.85的近期高位,同时隔夜期掉期点上涨到2.9,1周期掉期点在18.5-19.5的区间内反复交投。中长期限方面,早盘开盘后1年期掉期点延续下跌势头低开在875,之后受部分市场参与者买盘带动下行到850一线,整条掉期曲线进一步变平;午盘开盘,市场交投兴趣寡淡,长端掉期点在835到855的窄幅区间内反复交投,市场缺乏明确方向。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于75、215,6个月、1年期掉期点分别收于425、855。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌145个点,为6.7350,与境内1年期限远期外汇汇率价差为703个点。

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(中国工商银行金融市场部 2016-06-21)