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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20151218）
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周四（12月17日），人民币中间价报6.4757，较前一交易日贬值约0.20%。人民币汇率开盘在6.4818，日间最高6.4773、最低6.4842，收于6.4837，较前一交易日贬值约0.16%。早盘，受中间价继续大幅低开影响，美元买盘气势较猛，人民币汇率开盘在6.4818、较前一交易日收盘推低85个点；随后，部分参与者在市场上连续释放美元流动性，人民币汇率急速上涨，触及日内高点6.4773，但是期间的成交数量较少；稍后市场情绪有所缓和，市场重归美元买盘局面，人民币汇率小幅贬值到6.4810附近逐渐企稳。午后，美元买盘继续占据市场，人民币汇率贬值压力较大，但是部分参与者在市场上释放美金流动性与其对冲，使得人民币汇率在午后的绝大部分时间内位于6.4810至6.4840区间内窄幅波动，并最终收于6.4837。由于近期市场主要呈现净美元买盘的局面，人民币汇率仍面临有一定贬值压力，阻力位6.4700，支撑位6.5700。掉期市场方面，市场交投活跃度有所好转，全天掉期点冲高回落、震荡上行。截至收盘,掉期曲线较前一交易日略微变陡上行。早盘，受隔夜市场美联储宣布加息影响，境内即期人民币汇率低开，引发掉期市场开盘全线上攻，1年期限掉期点跳空高开25个点至1085，随后一路上扬至1100整数关口。午盘，市场延续上午涨势，但是由于临近年末，市场交投趋于谨慎，市场流动性较差导致买盘虽有较强兴趣但市场成交处于较低水平，限制上行幅度，随后部分参与者大力出脱6个月期限掉期，引发市场一波卖盘出货，市场掉头下行，但在1075一线止住跌势；随后，市场在美元买盘带动下反弹上行。最终1个月、3个月分别收于123、355，6个月和1年期限分别收于615、1100。预期今日1年期掉期将呈现区间震荡盘整行情。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日上涨400个点，为6.7615，与境内1年期限远期外汇汇率价差为1678个点。
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（中国工商银行金融市场部 2015-12-18）
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