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金融市场

工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20150515)
 

  周四(5月14日),人民币中间价较前一交易日上涨30个点,报6.1093。人民币汇率开盘在6.1997,较前一交易日收盘价上涨47个点,日间最高6.1989、最低6.2025,收于6.2012,较前一交易日上涨0.05%。早盘,因隔夜美元指数下跌,境内银行间市场人民币汇率开盘即上涨;随后,银行间市场美元买盘力量较强推动人民币汇率下跌6.2020一线;午后,因国际市场欧元汇率上涨,境内部分参与者在市场上做空美元,推动人民币汇率快速上涨,触及日内高点6.1989;尾盘,另有部分参与者在市场上买入美元,加之美元空头回补,推动人民币汇率小幅下跌,并最终收于6.2012。预期今日人民币汇率将呈现震荡整理行情,方向仍不明朗,阻力位6.1900,支撑位6.2200。掉期市场方面,市场交投比较活跃,掉期曲线全天震荡下跌,截至收盘,掉期曲线整体较前一交易日变平下移。早盘,超短期限价格较前一交易日几无变化,隔夜美元指数走低,人民币升值预期强烈,中长期限价格中枢整体下移,但市场流动性较差,临近中午才陆续有所成交,整条曲线较前一交易日明显低开后盘整;午后,欧元汇率上涨,人民币升值预期继续发酵,境外CNH掉期市场快速下行,带动境内长期限卖盘大量涌现,价格快速走低;尾盘,各期限价格止跌企稳,前期卖盘获利离场,长期限价格止跌反弹后收场。最终1个月、3个月分别收于86、280,6个月、1年期限分别收于580、1240。预计今日1年期人民币外汇掉期点将呈现震荡下行行情。1年期境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌50个点,为6.2445,与境内1年期限远期外汇汇率价差为-807个点。

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(中国工商银行金融市场部 2015-05-15)