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金融市场

工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20150317)
 

  周一(3月16日),人民币中间价较前一交易日下跌27个点,报6.1615。人民币即期汇率开盘在6.2620,较前一交易日收盘价下跌25个点,日间最高6.2612、最低6.2636,收于6.2624,较前一交易日下跌0.05%。早盘,银行间市场交投谨慎,人民币汇率无明确方向,人民币汇率主要于6.2617至6.2636区间内窄幅波动,波动区间19个点;午后,国际市场美元指数震荡下跌,境内人民币汇率继续维持窄幅区间震荡行情,波动区间为10个点;尾盘,部分参与者少量买入美元,人民币汇率小幅下跌,并最终收于6.2624。预期今日人民币即期汇率将区间震荡,阻力位6.2500,支撑位6.2800。掉期市场方面,市场交投比较活跃,全天掉期价格上涨,截至收盘掉期曲线整体较前一交易日明显上移。早间,受到IPO退款与上缴存款准备金影响,人民币资金面收紧,短期限买盘较多,1个月以内各期限价格快速被推高;中长期限方面,受境外CNH带动,买盘涌现,再加上境内需求依旧存在,掉期价格高开高走。午后,掉期价格上涨势头未减,整条掉期曲线居高不下。最终1个月、3个月分别收于275、715,6个月、1年期限分别收于1260、2210。预计今日1年期人民币掉期价格将窄幅区间震荡。1年期境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨10个点,为6.4085,与境内1年期限远期外汇汇率价差为-749个点。

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(中国工商银行金融市场部 2015-03-17)