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金融市场

工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170616)
 

  周四(6月15日),人民币中间价报6.7852,较前一交易日升值约0.13%。银行间市场人民币汇率开盘在6.7882,日间最高6.7882、最低6.7978,16:30收于6.7975,较前一交易日贬值约0.01%。隔夜美联储货币政策会议公布加息及缩表计划,美元指数宽幅震荡,日元升值幅度较大,人民币中间价大幅左开。开盘后,人民币快速右移至6.7940附近,随后上午在6.7935附近窄幅震荡交投。午后,欧元对美元快速下行,并突破了1.12的整数关口,英镑对美元贬值将近0.4%,带动美元指数由96.90反弹至97.20,尾盘美元买盘增加,离岸人民币也同步企稳,境内人民币由6.7940贬值到6.7980一线,16:30收于6.7975。预计今日人民币汇率双边波动,阻力位6.7950,支撑位6.8100。掉期市场方面,市场交投清淡,各期限掉期点震荡上行。截至16:30,掉期曲线较前一交易日变陡上移。短期限方面,跨周早盘次日期限掉期点在14附近短暂交投后小幅走低,午盘成交在13.6附近,此后市场一路走高成交在15位置,尾盘小幅回撤至14.8企稳。中长期限方面,早盘1年期掉期点开在1240,随后买盘推升至1270位置交投。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于155、425,6个月、1年期掉期点分别收于733、1270。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌40个点,为6.9695,与境内1年期限远期外汇汇率价差为450个点。

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(中国工商银行金融市场部 2017-06-16)