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金融市场

工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170511)
 

  周三(5月10日),人民币中间价报6.9066,较前一交易日贬值约0.04%。银行间市场人民币汇率开盘在6.9050,日间最高6.9019、最低6.9087,16:30收于6.9040,较前一交易日升值约0.02%。近期美联储官员偏鹰派的讲话提振美元指数,人民币中间价右移。早盘开盘,人民币短暂贬值至日内低点6.9087,随后转为升值。在美元卖盘的推动下,人民币汇率逐步左移至人民币中间价左侧,在6.9050-6.9060的区间交投。午后,欧元小幅走贬,带动人民币贬值至6.9070左右。但随后离岸人民币开始升值,境内市场也有市场参与者开始大量卖出美元,推动人民币汇率迅速左移,人民币一路升值至6.9020左右。临近尾盘,人民币小幅走贬,16:30收于6.9040。预计今日人民币汇率将继续双向波动,阻力位6.9000,支撑位6.9150。掉期市场方面,市场交投清淡,各期限掉期点小幅震荡走升。截至16:30,掉期曲线较前一交易日变陡上移。短期限方面,次日期掉期点小幅上涨,最高成交在4.8,但随着市场交投活跃度的增加,次日期掉期点回落到4.2位置交投,整体仍表现出均衡态势。中长期限方面,1年期掉期点在早盘高开并进一步走升至1280上方后,陷入10个点的窄幅波动。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于152、436,6个月、1年期掉期点分别收于749、1290。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨20个点,为7.1113,与境内1年期限远期外汇汇率价差为783个点。

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(中国工商银行金融市场部 2017-05-11)